商业银行房地产信贷风险管理研究

2019年8月第4期湖南税务高等专科学校学报Vol.32 No.4第32卷（总第168期）Journal of Hunan Taxation CollegeAug.2019商业银行房地产信贷风险管理研究马喜立12(1.华夏银行，北京100005；2.清华大学，北京100084)摘要：采用2010~2017年30个省份的面板数据，基于面板格兰杰因果检验分析信贷对房地产市场波动的影响，进而分析对商业银行资产风险的影响及相应采取的应对措施。通过对房地产市场的反思，从信贷的雏度来分析对房地产市场波动的影响，进而分析对银行系统乃至整个金融体系稳定性的影响，并从多个方面提出有针对性的建议，以期为我国房地产市场平稳运行提供有益启示。关键词：信贷；房价波动；商业银行资产风险管理中图分类号：F830.572文献标识码：A文章编号：1008-4614(2019)04-0074-05一直保持在五分之一以上，若把房地产相关产一、我国房地产行业现状与银行信贷关系业计算在内，则占比近四分之一。我国房价经历了近二十年的快速增长，房随着资本市场的繁荣发展，绝大多数金融地产行业逐渐成为国民经济的支柱产业，对国危机都或多或少与房地产市场有着密切关系。内投资的推动和GDP的提升起到重要的促进资产价格的波动影响着信贷市场的稳定，并催作用。近二十年来，不同城市房地产市场逐渐生了危机的形成。在我国，银行作为整个金融产生分化，以房价指数为衡量标准，截止到体系的主体，银行对风险的把控是影响金融体2017年年底，（如图1）70个大中城市整体上呈系稳定的最重要因素。与此同时，伴随着房地现上涨趋势，其中北上广深4个一线城市房价产市场过热，银行作为直接的金融中介，在房有所回落，31个二线城市和35个三线城市房地产市场中的业务量不断加大，房地产贷款占价上涨幅度高于一线城市。一方面，房地产是银行贷款比重稳步上升，由于住房作为抵押一切生产部门的物质空间基础，尤其是在城市物，房价波动将波及到银行系统，并影响到整现代化进程的背景之下；另一方面，房地产上个金融体系的稳定。相对于多数发达国家而下游产业链长，对多个相关产业有着举足轻重言，我国金融体系仍十分脆弱，金融市场不够的影响。据测算，从2007年至2017年这十年健全。自1998年住房货币化改革以来，房地产间，房地产投资占全社会固定资产投资的比重市场的非理性繁荣催生了泡沫的产生。在我*收稿日期：2019-06-12基金项目：国家自然科学基金资助项目(71603051)“中国房地产市场分化的成因及其与地方政府举债行为的联动效应研究”。作者简介：马喜立(1983一)，男，河北沧州人，经济学博士，华夏银行博士后科研工作站、清华大学博士后科研流动站联合在站博士后，研究方向为资产管理和金融风险。74万方数据