金融科技对银行风险承担的“双刃剑”影响——基于宏观审慎监管的调节作用_朱诗怡

2024年5月与代姓情营理May 2024第46卷第5期CONTEMPORARY ECONOMIC MANAGEMENTVol.46 No.5D0L10.13253/j.cmki.djg.2024.05.009金融科技对银行风险承担的“双刃剑”三影响基于宏观审慎监管的调节作用朱诗怡，晏景瑞2(1.清华大学五道口金融学院，北京100084：2.广州大学创新创业学院，广东广州510006)摘要]稳妥发展金融科技，加速实现商业银行数宇化转型，已成为现阶段及未来一段时间金融供给侧结构性改苹的核心内容。基于金触科技的“赋能”效应和“挤出”效应。考察了宏现审慎监管下金融科技对银行风险承担的影响机制。研究发现：商业银行发展金融科技整体上能降低银行风险承担，但贷款结构调整、银行竞争程度分别在金融科技影响银行风险承担的过程中发挥着竞争性的间接作用，此外，宏观审慎监管对金融科技“就能”效应有正向调节作用，而对金融科技“挤出”效应有反向调节作用。研究从银行成立金融科技子公司的视角出发，为商业银行发展金触科技和监管部门制定宏现审慎监管政策提供了理论探讨和经验证据。[关键词]金融科技；银行风险承担“双刃剑”影响；宏现审慎监管[中图分类号]F832[文献标识码]A[文章编号]1673-0461（2024)05-0084-132022年1月，中国人民银行印发《金融科技融风险，这对于深化金融供给侧改革、维护经济发展规划(2022一2025年)》，指出了新时期我平稳运行具有重要的理论意义和现实价值。国金融科技的发展方向，明确要求“稳妥发展金一、文献综述融科技，加快金融机构数字化转型”，在发挥金融科技赋能作用以提升我国金融业综合实力和核(一)金融科技与银行风险承担心竞争力的同时，要践行安全发展观，共建数字当前有关金融科技与银行风险承担的文献，安全生态，实现我国金融业高质量发展。2021年可以整理为“赋能”和“挤出”两类观点。在12月，中国人民银行印发《宏观审慎政策指引“赋能”方面，郭丽虹和朱柯达(2021)0基于某(试行)》（以下简称《指引》），明确了我国宏大型国有银行近300家分支行数据，研究发现银观审慎政策框架的具体内涵，并对宏观审慎工具行运用金融科技能有效降低信贷风险，有利于银的属性分类和使用情景进行了阐述。防范金融风行稳健经营。李建军和姜世超(2021)日选取全险和维护金融稳定已成为国家重要发展战略，国县市样本数据，得到金融科技能有效提升金融指引》的发布在助力健全宏观审慎政策机制、服务包容性，同时改进银行财务绩效、拓展业务提高监管工具实施有效性等方面指明了方向。在成长空间的研究结论。鲍星等(2022)月通过文金融业务须持牌经营、平台经济监管趋紧的大背本挖掘构建银行金融科技运用指数，研究发现金景下，明晰金融科技影响银行风险承担的路径机融科技运用能提升银行内部控制能力，改善银企制，并探究宏观审慎监管如何平衡金融创新与金信息不对称，进而降低银行不良贷款率。在“挤收稿日期：2023-12-13基金项目：教育部人文社会科学青年项目“金融业应用替代数据的信货效用、潜在风险及其审慎监管研究”(23C790212):国家社会科学基金项目“数字金融缓解专精特新企业融黄约束问题研究”(22BG069)。作者简介：米诗怡(1995一)，女，湖南衡阳人。博士，清华大学五道口金融学院博士后，研究方向为数字金融与商业银行：晏景瑞(1993一)，男，湖南株洲人，本文通讯作者，博士，广州大学创新创业学院讲师，研究方向为金融科技与商业银行·84(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net